Вельш-корги — одна из древнейших пород Британских островов. В отличие от многих других пород, происхождение вельш-корги-пемброка окутано туманом мифов и легенд. Согласно преданию, пара детей, которые пасли коров на королевских угодьях, обнаружила двух щенков, приняв их за лис. Ребята забрали необычных находчиков с собой, а взрослые объяснили, что это волшебный дар фей.
Уэльские сказания гласят, что маленькие животные использовались волшебными феями для перевозки своих экипажей или как верховые животные в битвах. Если присмотреться к современным представителям породы, то можно заметить на плечах, особенно у особей черного окраса, едва уловимые очертания седла. Щенки, принесённые детьми, выросли и стали помогать людям пасти скот. Это ремесло стало основным занятием их потомков на века. Такова легенда.